空頭主力不愿離場 期指企穩(wěn)或需時日
股指期貨昨日繼續(xù)小幅下挫,主力合約IF1209盤中再度創(chuàng)出歷史新低2243.2點,最終報收較長上影線的十字星。
截至昨日收盤,IF1209報收2248點,較前一交易日結(jié)算價微跌5.8點,跌幅為0.26%;其余三個合約均小幅下挫5點左右,跌幅亦在0.2%附近。昨日滬深300指數(shù)收于2238.41點,上漲10.21點,漲幅為0.46%。
值得關(guān)注的是,昨日期指總持倉、主力合約IF1209持倉僅小幅下降,并且主力合約凈空單依然維持在高位,說明空頭主力資金依然不愿離場,并且還吸引小散戶跟隨操作。昨日多頭雖然日內(nèi)發(fā)力,但無奈依然底氣不足,導致期指沖高回落,并且回落時亦不愿承接。在市場人士看來,期指企穩(wěn)或還需要時日。
總持倉次高凸顯空頭氛圍
期指昨日下挫并未伴隨持倉量的增加,似乎透露出空頭并未趁勢繼續(xù)打壓。但是,較周一大舉增倉6913手相比,昨日的小幅減倉188手并不值得慶幸。
上海中期分析師陶勤英認為,總持倉在周一達到歷史新高之后,昨日雖有小幅下降但仍處于歷史次高水平,居高不下的持倉量顯示出空頭在期指走勢中仍處于主導地位,對期指未來的走勢不利。
與此同時,昨日日內(nèi)四個合約總持倉高點歷史性地突破了11萬手大關(guān)。昨日13點59分,四個合約總持倉達到110039手。
長江期貨資深分析師王旺說,市場連續(xù)下跌,價格不斷創(chuàng)新低,持倉量不斷創(chuàng)新高,無論是在價格的變動上還是持倉量的變動上都是對空方有利的,反之,多方虧損不斷擴大。在他看來,“期指企穩(wěn)仍需要等待持倉量有明確的下降。”
更值得注意的是,主力合約IF1209前20位席位的凈空持倉達到了12162手,維持歷史第三高的位置,僅次于8月17日的12476手以及8月20日的12267手。
國泰君安期貨金融工程師胡江來認為,期指量化加權(quán)指示信號較大概率地指向看空方向,這從前20名凈持倉站上1.2萬手及該指標接連四個交易日偏向看空可以一窺端倪。凈空持倉反饋了大機構(gòu)的觀點,資金規(guī)模較小的參與者可跟隨操作。目前,從凈空指標看,大資金的觀點依舊偏空。而如果凈空持倉下滑,則意味著大資金的觀點開始出現(xiàn)松動。
多頭面對上漲反而謹慎
期指午盤之后13點20分左右曾一度小幅反彈,并且伴隨持倉的快速增加,這說明當時多頭有明顯的拉升意愿。20分鐘內(nèi),期指快速拉升近16點,IF1209一度升至日內(nèi)高點2269點。不過,此后多頭開始快速撤退。
從日內(nèi)價差來看,早盤期指主力合約IF1209的價差升水一直維持在逾20點的高位,之后期指多頭開始發(fā)力,但價差升水卻快速收斂。期指近日連續(xù)下挫,即使多頭有心拉抬,在真正面對拉升時也仍然戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。
東方證券金融衍生品首席分析師高子劍說,昨日多方的表現(xiàn)可謂“反向指標”,上漲時價差升水回落還算正常,但之后期指回調(diào)時價差升水依然回落,就說明多頭沒有承接的意愿,“這是近兩周都沒有出現(xiàn)的情況。”
“多方力量有限。”廣發(fā)期貨期指分析師鄭亞男說,與周一大跌不同的是,昨日午后多空雙方持續(xù)發(fā)力,持倉量以每十分鐘1500多手的速度增加,當時多方占據(jù)絕對的優(yōu)勢,合約價格也順勢達到了日內(nèi)的高點。之后,多方獲利出逃,僅十分鐘便減持2840手,做多動能衰竭,價格回落。
面對反彈,“慌張”的反而是多方而非空方。王旺認為,在現(xiàn)貨市場權(quán)重股拉升的推動下,伴隨期指反彈出現(xiàn)價差走低以及持倉量迅速下降的現(xiàn)象,反映出前期多頭逢反彈離場的意愿強烈。并且,滬深300現(xiàn)指上漲10.21點,而IF1209卻較周一下跌,且收盤價差基本也為全天低位,凸顯期指的“滯漲”。王旺說,期指“企穩(wěn)仍需等待,抄底切忌心切。”(記者 熊鋒)


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