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美對(duì)沖基金巨頭潛行A股 賬戶遭限

美對(duì)沖基金巨頭潛行A股 賬戶遭限

新華網(wǎng)北京8月3日電據(jù)新華社“新華國(guó)際”客戶端報(bào)道,滬深交易所7月31日根據(jù)交易規(guī)則,對(duì)涉嫌影響證券交易價(jià)格或其他投資者投資決定的24個(gè)賬戶采取了限制交易措施。在遭限制的賬戶中,看到了美國(guó)對(duì)沖基金巨頭Citadel的身影。

【確認(rèn)交易遭限】

美對(duì)沖基金巨頭潛行A股 賬戶遭限

深交所7月31日晚間發(fā)布消息稱,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,深交所對(duì)多個(gè)存在重大異常交易行為的證券賬戶采取限制交易措施,即從2015年7月31日起至2015年10月30日止,限制這些賬戶買入和賣出深市上市交易的所有股票,其中就包括Citadel的子公司國(guó)信期貨有限責(zé)任公司—司度(上海)貿(mào)易有限公司。

Citadel 在2日發(fā)給新華國(guó)際客戶端記者的聲明中也確認(rèn)了賬戶遭限。

聲明說(shuō):“我們?cè)诖舜_認(rèn)國(guó)信期貨有限責(zé)任公司-司度(上海)貿(mào)易有限公司賬戶被深圳證券交易所限制交易。目前,本公司各辦公室的其它運(yùn)營(yíng)正常。我們將一如既往遵守中國(guó)的相關(guān)法律法規(guī),繼續(xù)合法開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)。”

聲明提到Citadel在華投資已有15年之久,并稱無(wú)論是以往,還是近期在中國(guó)股市震蕩期間,Citadel始終與中國(guó)相關(guān)監(jiān)管部門保持積極和有益的溝通。

【Citadel是個(gè)什么鬼?】

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Citadel總部位于芝加哥,截至2005年5月,其管理資產(chǎn)超過(guò)260億美元,是全球最大的對(duì)沖基金公司之一。

其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官肯尼斯·格里芬是投資領(lǐng)域的傳奇人物。

格里芬是典型的交易型對(duì)沖基金管理者,他不關(guān)心股票的基本面或內(nèi)在價(jià)值,只關(guān)心價(jià)格波動(dòng),通過(guò)大量信息及各種數(shù)學(xué)模型來(lái)分析交易心態(tài),從中尋找機(jī)會(huì)。

他的投資理念深刻影響著Citadel。該公司一直致力于通過(guò)開發(fā)量化分析模型進(jìn)行投資,并為此聘用了大量數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家和計(jì)算機(jī)科研人才開發(fā)投資模型。

Citadel每天的交易量巨大,相當(dāng)于紐約、倫敦和東京三地日交易量的3%。

【量化交易操盤手】

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量化交易因其交易迅速且被程序化而被詬病,其中更為極端的高頻交易更是一度被各國(guó)監(jiān)管層爭(zhēng)相喊打。

Citadel就是一家專注于量化投資交易的對(duì)沖基金,其總部電腦每天執(zhí)行的交易額甚至超過(guò)紐約證券交易所,是美國(guó)證券市場(chǎng)波動(dòng)的主要推手之一。

對(duì)沖基金凱利資本管理公司合伙人嚴(yán)鳴告訴新華國(guó)際客戶端記者,量化交易是一個(gè)很廣泛的交易策略。不同的量化交易對(duì)于市場(chǎng)的漲跌作用不一樣。

在成熟市場(chǎng),量化交易對(duì)增加市場(chǎng)有效性、提供市場(chǎng)流動(dòng)性,及降低波動(dòng)性都起到了積極作用。但在市場(chǎng)大跌時(shí),由于量化基金還是會(huì)采取相同的操作方式,也會(huì)造成市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致惡性循環(huán)。

而在不成熟市場(chǎng),量化交易對(duì)監(jiān)管及市場(chǎng)規(guī)則的套利會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)波動(dòng)性。

美國(guó)福德姆大學(xué)商學(xué)院副院長(zhǎng)顏安說(shuō),量化交易基金在A股市場(chǎng)下跌時(shí)的一個(gè)常見(jiàn)交易策略是:早盤賣出股票和股指期貨,導(dǎo)致市場(chǎng)下跌,尾盤以股指期貨平倉(cāng)的收益在跌停板把股票再買回來(lái)。次日重復(fù)這種操作,從而獲利。

對(duì)于量化交易的監(jiān)管,顏安說(shuō),監(jiān)管者短期可能要采取極端措施,但長(zhǎng)期最好的方式是完善市場(chǎng)規(guī)則,加強(qiáng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè),通過(guò)市場(chǎng)的力量與量化交易的弊端進(jìn)行對(duì)抗。

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