“債券之王”格羅斯離職 金融市場掀波瀾
SEC調(diào)查PIMCO總回報ETF
除了前述兩大原因外,還有一個外部原因,即美國監(jiān)管機構(gòu)對格羅斯掌管的PIMCO總回報ETF展開調(diào)查,使債券ETF行業(yè)成為了市場關(guān)注焦點。監(jiān)管方稱,該行業(yè)可能給債券市場的穩(wěn)定帶來更多威脅。
彭博資訊顯示,所有類型ETF管理的資產(chǎn)規(guī)模從2008年以來飆漲了逾兩倍,達到1.8萬億美元,如此快的資金增速引起了監(jiān)管機構(gòu)的密切關(guān)注。
PIMCO9月23日證實,公司旗下ETF因定價問題正接受SEC(美國證交會)調(diào)查。知情人士稱,SEC正在調(diào)查PIMCO是否人為夸大旗下旗艦基金PIMCO總回報ETF的回報率。實際上,對PIMCO定價問題的調(diào)查已進行數(shù)月,格羅斯等多名高管已被SEC調(diào)查人員約談。
據(jù)華爾街日報報道,SEC調(diào)查的內(nèi)容包括該ETF購入某些債券以及對這些債券進行估值的方法。目前,SEC正調(diào)查PIMCO總回報ETF是否以折扣價買入投資品,但在不久后計算持倉價值時又采用較高估值方法。這一做法能夠令投資者感覺該EFT實現(xiàn)了快速獲利,但實際上只是利用了債券市場上一些投資產(chǎn)品估值方法的差異。
PIMCO相關(guān)資產(chǎn)大潰敗
“許多人都是看中格羅斯的業(yè)界口碑而選擇購買PIMCO旗下基金,公司‘門面’驟然消失,投資者決定先賣出再說。”位于弗吉尼亞州的MotleyFoolAssetManagement首席投資官比爾·曼恩表示,“不管他和所有受到?jīng)_擊的產(chǎn)品有什么關(guān)聯(lián),市場的意思就是它信任格羅斯。”
格羅斯離職消息傳出后,墨西哥比索跌至2月份以來最低水平,意大利和西班牙國債收益率升高,PIMCO在這些資產(chǎn)上的倉位均為高配。
彭博匯編數(shù)據(jù)顯示,信貸違約互換基準(zhǔn)指數(shù)MarkitCDX北美投資級指數(shù)是債券市場使用最多的金融工具之一,該指數(shù)紐約時間周五上午10:41上漲3.5個基點,為8月1日以來最大漲幅。美國10年期國債收益率升高3個基點,至2.53%;意大利10年期國債收益率升高3個基點,至2.39%。
PIMCO常用來押注企業(yè)債的衡量信貸風(fēng)險的衍生品指數(shù)取得近兩個月最大漲幅,美國國債下跌,因市場猜測格羅斯離職可能促使PIMCO減持美國國債。
“人們擔(dān)心會有大量贖回和被迫清倉,”知名投行加通貝祥美國固定收益研究與策略主管MarkPibl在接受彭博采訪時表示,“這么大的機構(gòu),進進出出不可能不影響市場。”
在股票市場,格羅斯離職帶來的負(fù)面效應(yīng)也顯現(xiàn)出來。PIMCO旗下全球股票附加及收益基金在當(dāng)?shù)貢r間周五上午10:40大跌9.2%至22.80美元,而其高收益基金則重挫8.4%至11.40美元,為近兩年來最大下跌。PIMCO母公司德國安聯(lián)保險集團的股價下跌約6%。(每日經(jīng)濟新聞)
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